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systemische auswirkungen einer glattstellung von derivatepositionen im hinblick auf die anwendung des schuldenabschreibungsinstruments,
l'impact systémique d'un dénouement des positions sur dérivés en vue d'appliquer l'instrument de dépréciation des créances;
sichert das institut das mit einem vermögenswert verbundene preisrisiko ab, berücksichtigt es den aus der potenziellen glattstellung der absicherung resultierenden kapitalfluss.
si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture.
sie sind offenbar nicht bereit, offene positionen über längere zeit hinweg zu halten, auch wenn diese positionen bei glattstellung am ende von stufe zwei der
celles-ci n'ont, apparemment, pas voulu conserver des positions ouvertes sur de longues périodes, même si ces positions pouvaient déboucher sur un bénéfice, une fois liquidées à la fin de la deuxième phase de l'uem.
offenbar sind sie weniger bereit als zuvor, offene positionen zu halten, auch wenn diese bei der glattstellung am ende von stufe zwei der wwu gewinne ergeben könnten.
en effet, ils semblent moins désireux qu 'auparavant de conserver des positions ouvertes, même si ces positions sont susceptibles de déboucher sur un bénéfice, une fois liquidées à la fin de la deuxième phase de l'uem.
er ermöglicht die glattstellung der laufenden geschäfte, die bewertung ihres wiederbeschaffungswerts und die verrechnung (der fall der unmöglichkeit ist im wesentlichen der konkurs).
il permet l'exigibilité des opérations en cours, l'évaluation de leur valeur de remplacement et la compensation (le cas de défaut essentiel étant celui de la faillite).
„bei einem credit default swap darf ein institut, dessen risikoposition aus dem swap eine kaufposition in bezug auf die zugrundeliegenden position ist, einen wert von 0 % für das potenzielle künftige kreditrisiko ansetzen, es sei denn der credit default swap unterliegt einer glattstellung wegen insolvenz der gegenpartei, deren risiko aus dem swap eine verkaufsposition in bezug auf die zugrundeliegende position ist, auch wenn die zugrundeliegende position nicht ausgefallen ist; in diesem fall wird der für das potenzielle künftige kreditrisiko des instituts anzusetzende wert auf den betrag der prämien begrenzt, die das unternehmen noch nicht an das institut gezahlt hat.“
«toutefois, en cas de contrat d'échange sur défaut, l'établissement dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position longue sur le sous-jacent est autorisé à utiliser un facteur de 0 % pour le calcul de l'exposition future potentielle, à moins que le contrat d'échange sur défaut ne soit assorti d'une clause de résiliation en cas d'insolvabilité de l'entité dont l'exposition telle qu'elle résulte du contrat d'échange constitue une position courte sur le sous-jacent, même si le sous-jacent n'a pas fait l'objet d'un défaut, auquel cas la valeur de l'exposition future potentielle de l'établissement est limitée au montant des primes non encore versées par l'entité à l'établissement.»