Sie suchten nach: looptijdverschil (Holländisch - Französisch)

looptijdverschil
risque de transformation

deel 4 looptijdverschil
partie 4 asymétrie des échéances

g*, gecorrigeerd voor een eventueel looptijdverschil;
g* corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d’échéances;

banken moeten ook het looptijdverschil in hun balansen beperken.
en outre, les banques doivent limiter les asymétries d'échéance dans leurs bilans.

cva, aangepast voor een eventueel looptijdverschil overeenkomstig de bepalingen van afdeling 5;
cva corrigé des effets d'une éventuelle asymétrie d’échéances, conformément aux dispositions de la section 5;

wanneer er een looptijdverschil is, kwalificeert de kredietprotectie niet als toelaatbaar wanneer een van de volgende voorwaarden is vervuld:
en cas d’asymétrie d’échéances, la protection de crédit n’est pas considérée éligible si l’une des deux conditions suivantes est remplie:

in het kader van de berekening van risicogewogen uitzettingsbedragen doet zich een looptijdverschil voor wanneer de resterende looptijd van de kredietprotectie korter is dan die van de gedekte uitzetting.
aux fins du calcul des montants d’exposition pondérés, il y a asymétrie d’échéances lorsque l’échéance résiduelle de la protection de crédit est inférieure à celle de l'exposition protégée.

bij de berekening van risicogewogen uitzettingsbedragen overeenkomstig artikel 244 wordt als volgt rekening gehouden met een eventueel looptijdverschil tussen de kredietprotectie in het kader waarvan de verdeling in tranches heeft plaatsgevonden en de gesecuritiseerde uitzettingen:
aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés conformément à l'article 244, toute asymétrie d'échéances entre la protection de crédit par laquelle s'opère la division en tranches, d'une part, et les expositions titrisées, d'autre part, est prise en compte de la manière suivante:

de instellingen gebruiken cvam als cva, gecorrigeerd voor looptijdverschil, in de formule voor de berekening van de volledig aangepaste waarde van de uitzetting (e*) als bedoeld in artikel 218, lid 5.
les établissements utilisent cvam en tant que cva corrigé en outre de l’asymétrie d’échéances dans la formule servant au calcul de la valeur pleinement ajustée de l'exposition (e*) énoncée à l’article 218, paragraphe 5.

in die gevallen wordt de ga (het bedrag van de protectie gecorrigeerd voor valutamismatch en looptijdverschil overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 4) beperkt tot de voor volatiliteit gecorrigeerde marktwaarde van die activa en is g (het risicogewicht van uitzettingen op de protectiegever zoals gespecificeerd overeenkomstig de standaardbenadering) gelijk aan het gewogen gemiddelde risicogewicht dat van toepassing zou zijn op die activa als financiële zekerheid overeenkomstig de standaardbenadering.
dans ce cas, ga (le montant de la protection, corrigé des éventuelles asymétries de devises et d'échéances conformément aux dispositions du chapitre 4) est limité à la valeur de marché corrigée pour volatilité de ces actifs, et g (la pondération de risque appliquée à l’exposition envers le fournisseur de la protection dans l'approche standard) est la moyenne pondérée des pondérations pour risque qui s'appliqueraient à ces actifs en tant que sûretés financières dans l'approche standard.