Usted buscó: مبانی اقتصاد سنجی (Persa - Inglés)

مبانی اقتصاد سنجی
basics of econometrics

در اقتصاد سنجی مدل با خصوصیت autoregressive conditional heteroskedasticity به مدلی گفته می‌شود که فرض بر این دارد که واریانس error termها یا innovationها یک تابع از اندازه error termهای دوره‌های زمانی قبل است: معمولاً واریانس مرتبط به مربع innovationهای قبلی است.
in particular arch models assume the variance of the current error term or innovation to be a function of the actual sizes of the previous time periods' error terms: often the variance is related to the squares of the previous innovations.

در این حالت مدل (garch(p, q که در آن p مرتبه formula_15 در مدل garch و q مرتبه formula_16 را در این مدل نشان می دهد) بصورت زیر نشان داده می شودformula_17معمولاً در اقتصاد سنجی وقتی برای heteroskedasticity تست می کنیم، بهترین راه تست white است.
in that case, the garch (p, q) model (where p is the order of the garch terms formula_18 and q is the order of the arch terms formula_19 ) is given byformula_20generally, when testing for heteroskedasticity in econometric models, the best test is the white test.