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rückzahlbare risikoposition
blootstelling in de vorm van schulden

nicht rückzahlbare risikoposition
andere blootstelling dan schulden

40. "verbriefungsposition": eine risikoposition in einer verbriefung;
(40)%quot%securitisatiepositie%quot%: een vordering in het kader van een securitisatie;

( 40b) „weiterverbriefungsposition »: eine risikoposition in einer weiterverbriefung;"
( 40 ter) « hersecuritisatiepositie »: hersecuritisatie;";

höhe und vorzeichen einer risikoposition bestimmt ein institut wie folgt:
een instelling bepaalt de omvang en het teken van een risicopositie als volgt:

einzelheiten bezüglich der eigenschaften der risikoposition, cashflows, bonitätsverbesserung und liquiditätsunterstützenden merkmale;
gegevens betreffende de blootstellingskenmerken, kasstromen, kredietverbetering en liquiditeitssteunkenmerken;

die ansätze, die erhebliche unterschiede in bezug auf die eigenmittelanforderungen für dieselbe risikoposition aufweisen;
benaderingen die significante verschillen in de eigenvermogensvereisten voor dezelfde blootstelling vertonen;

mehrere, auf ein und denselben schuldner bezogene risikopositionen werden konsolidiert und als eine einzige risikoposition behandelt.
meerdere blootstellingen aan dezelfde debiteur worden geconsolideerd en als één enkele blootstelling behandeld.

bei revolvierenden risikopositionen ist die längste vertraglich mögliche restlaufzeit der risikoposition zugrundezulegen, die in der revolvierenden periode hinzugefügt werden kann.
voor revolverende blootstellingen geldt de langste contractueel mogelijke resterende looptijd van de blootstelling die tijdens de doorroltermijn kan worden toegevoegd.

(aj) w = 0 für jede risikoposition in einer verbriefungstranche innerhalb des zugrunde liegenden pools aus risikopositionen;
(aj) w = 0 voor alle blootstellingen aan een securitisatiepositie binnen de onderliggende pool van blootstellingen;

(l) das halten einer erstverlust-position von mindestens 5 % jeder verbrieften risikoposition bei der verbriefung.
(l) het behoud van een eersteverliesblootstelling van niet minder dan 5 % van elke gesecuritiseerde blootstelling in de securitisatie.

valueat-risk-messungen ergänzen die analyse der risikopositionen.
tevens kunnen als aanvulling op de risicoanalyse var-modellen worden gebruikt.