プロの翻訳者、企業、ウェブページから自由に利用できる翻訳レポジトリまで。
3.1 analyse de la stationnarité et de la coïntégration des séries cette section a pour but de vérifier si les variables de la régression sont non stationnaires et coïntégrées.
3.1 analysis of stationarity and cointegration of the series the purpose of this section is to verify whether the variables in the regression are non-stationary and cointegrated.
la statistique servant à tester l’hypothèse nulle de non-coïntégration du panel est obtenue en calculant la moyenne des statistiques dfa précédemment obtenues17.
previously obtained.17 it is then compared with critical values supplied by kao, and if it exceeds these values, the null hypothesis can be rejected.
compte tenu de la faiblesse des tests dfa en petit échantillon, on se propose de trouver d'autres moyens pour contre-vérifier ces relations de coïntégration.
given the weakness of the adf tests with small samples, we propose to find another means of cross checking these cointegration relationships.
a l'annexe 6.1 est présenté un test formel d'une telle corrélation, également appelée coïntégration, sur la base de données trimestrielles couvrant la période 19801989.
a formal test of such a correlation, which is also called cointegration, is presented using quarterly data for 1980-89 in appendix 6.1.
de nouveaux outils permettant de tester la stationnarité et la coïntégration des données panel (im et al., 1997; kao, 1999) ont facilité la réalisation de cette analyse.
this analysis has been facilitated by new tools for testing for the stationarity and cointegration of panel data (im et al., 1997; kao, 1999).
1998); et, dans un deuxième temps, en considérant les questions de non-stationnarité et de coïntégration entre ces variables (hansen et king, 1996; blomqvist et carter, 1997; mccoskey et selden, 1998; roberts, 2000).
but the later ones did look at the issues of non-stationarity and cointegration between these variables (hansen and king, 1996; blomqvist and carter, 1997; mccoskey and selden, 1998; roberts, 2000).