検索ワード: implied volatilities (英語 - オランダ語)

implied volatilities; and
impliciete volatiliteiten; en

implied volatility
impliciete volatiliteit

× implied volatility (t,t)2
× impliciete volatiliteit (t,t)2

implied volatility is derived from options on stock price indices.
de impliciete volatiliteit wordt afgeleid uit opties op beurskoersindices.

historical and implied stock market volatility( percentages per annum;
historische en impliciete volatiliteit op de aandelenmarkt( jaargemiddelden;

thus, implied volatility is an indicator of the uncertainty as to future price movements.
de impliciete volatiliteit is dus een indicator van de onzekerheid over toekomstige prijsontwikkelingen.

whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.
waarbij de (actuele) volatiliteit t een functie is van de gerealiseerde en impliciete volatiliteit.

prior to 1999 , euro area implied volatility is based on synthetic data using available national implied volatility series .
voor de periode vóór 1999 berust de impliciete volatiliteit in het eurogebied op synthetische gegevens waarin gebruik wordt gemaakt van de beschikbare nationale impliciete volatiliteiten .

in addition to an immediate significant negative impact on stock prices, the attacks also induced a surge in implied volatility.
nigde staten. naast een beduidende en onmiddellijke negatieve weerslag op de aandelenkoersen, gaven de aanslagen ook aanleiding tot een opflakkering van de impliciete volatiliteit.

the implied volatility of the nasdaq 100 index increased from an average value of 36% in 1999 to 51% in 2000.
de impliciete volatiliteit van de nasdaq 100 index trok aan van een gemiddelde waarde van 36% in 1999 tot 51% in 2000.

in the first quarter of 2001 benchmark stock price indices generally declined and implied volatility in stock markets increased as the outlook for the world economy became more uncertain.
in het eerste kwartaal van 2001 daalden de referentie-indices van de aandelenkoersen over het algemeen en steeg de impliciete volatiliteit van de aandelenmarkten naarmate de vooruitzichten voor de wereldeconomie onzekerder werden.

in order to calculate the delta of a derivative, investors shall take into account the current implied volatility of the derivative and the closing price or last price of the underlying instrument.
om de delta van een derivaat te berekenen, houden de beleggers rekening met de huidige impliciete volatiliteit van het derivaat en de slotkoers of de laatste koers van het onderliggende instrument.

the slope of the money market yield curve and implied volatility from options on three-month euribor futures( daily data)
helling van de geldmarktrendementscurve en impliciete volatiliteit afgeleid van opties op driemaands euribor-futurescontracten( daggegevens)

implied volatility, as derived from prices on options contracts on the nikkei 225 index, was higher than in previous years, reflecting the continuing uncertainty about future economic developments in japan.
de impliciete volatiliteit, zoals afgeleid uit de prijzen van optiecontracten op de nikkei 225 index, was hoger dan de voorgaande jaren, en weerspiegelde de blijvende onzekerheid omtrent de toekomstige economische ontwikkelingen in japan.

the increased degree of uncertainty of market participants was reflected in the heightened level of the implied volatility of stocks contained in the nasdaq 100 index( see the chart below).
de toegenomen onzekerheid van de marktdeelnemers kwam tot uiting in het verhoogde peil van de impliciete volatiliteit van de aandelen in de nasdaq 100 index( zie onderstaande grafiek).

stock market developments in 2001 were also characterised by periods of high uncertainty as measured by implied volatility derived from prices on options contracts( see chart 12( b)).
de ontwikkelingen op de aandelenmarkten werden in 2001 ook gekenmerkt door periodes van grote onzekerheid, wat kan worden afgemeten aan de van de prijzen van optiecontracten afgeleide impliciete volatiliteit( zie grafiek 12( b)).

spread between twelve-month and one-month euribor( left-hand scale; percentage points) implied volatility of the three-month euribor future maturing in march 2002( right-hand scale;
spread tussen twaalfmaands en eenmaands euribor( linkerschaal, procentpunten) impliciete volatiliteit van het driemaands euribor-futurescontract met vervaldatum in maart 2002( rechterschaal;