전문 번역가, 번역 회사, 웹 페이지 및 자유롭게 사용할 수 있는 번역 저장소 등을 활용합니다.
the criteria of the external organisation underlying the data used for quantification shall be oriented to default risk only and not reflect transaction characteristics.
Τα κριτήρια του εξωτερικού οργανισμού για τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ποσοτικοποίηση αντικατοπτρίζουν αποκλειστικά τον κίνδυνο αθέτησης και όχι τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.
the institution may cap the own funds requirement for specific risk of a net position in a debt instrument at the maximum possible default-risk related loss.
Το ίδρυμα μπορεί να θέσει ανώτατο όριο στην απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για τον ειδικό κίνδυνο μιας καθαρής θέσης σε χρεωστικό τίτλο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τη μέγιστη πιθανή ζημία που σχετίζεται με τον κίνδυνο μη πληρωμής οφειλής.
an institution shall document the relationship between obligor grades in terms of the level of default risk each grade implies and the criteria used to distinguish that level of default risk;
το ίδρυμα τεκμηριώνει γραπτώς τη σχέση μεταξύ βαθμίδων οφειλέτη από την άποψη του επιπέδου κινδύνου αθέτησης που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμίδα και των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αυτού του επιπέδου·
protection of banks' creditors, including depositors, will be enhanced as improved effectiveness of the framework and its supervision will lead to a reduction of bank default risk.
Ενίσχυση του συστήματος προστασίας των πιστωτών των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των καταθετών, αφού η ενισχυμένη αποτελεσματικότητα του πλαισίου και της εποπτείας του θα οδηγήσει σε μείωση του κινδύνου των τραπεζών για μη εκπλήρωση.
the competent authorities may waive the requirement pursuant to paragraph 8 for a surcharge if the institution demonstrates that in line with agreed international standards its model accurately captures also the event risk and default risk for its traded debt and equity positions.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να άρουν την απαίτηση προσαύξησης που προβλέπεται στο σημείο 8, εάν το ίδρυμα αποδείξει ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, το μοντέλο που χρησιμοποιεί λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο γεγονότος και τον κίνδυνο υπερημερίας για τους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς και μετοχικούς τίτλους του.
for a short position, that limit may be calculated as a change in value due to the instrument or, where relevant, the underlying names immediately becoming default risk-free.
Για μια αρνητική θέση, το όριο αυτό μπορεί να υπολογίζεται ως μεταβολή της αξίας λόγω του μέσου ή, εάν συντρέχει περίπτωση, των υποκειμένων συνιστωσών που καθίστανται αμέσως μηδενικού κινδύνου αθέτησης οφειλής.
however, the significant liquidity and default risks which an elmi may face, if it is allowed to invest in any kind of assets, must be taken into account.
Ωστόσο, οι σημαντικοί κίνδυνοι ρευστότητας και αθέτησης υποχρεώσεων, με τους οποίους ενδέχεται να ßρεθεί αντιμέτωπο ένα ΙΔΗΛΕΧ εάν του επιτραπεί να επενδύσει σε οποιουδήποτε είδους περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να ληφθούν υπόψη.
additional losses were caused by the fact that trading book charge for default risk currently does not capture the credit rating migration risk4 and by the absence of a robust institutions' internal modelling methodology for default and migration risk for securitization positions in the trading book.
Επιπλέον ζημίες προκλήθηκαν, αφενός, από το γεγονός ότι η χρέωση του χαρτοφυλακίου συναλλαγών για τον κίνδυνο μη εκπλήρωσης δεν αποτυπώνει αυτήν τη στιγμή τον κίνδυνο μεταβολής της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας4 και, αφετέρου, από την απουσία εντός των ιδρυμάτων μίας ικανής μεθοδολογίας ανάπτυξης υποδειγμάτων του κινδύνου μη εκπλήρωσης και μεταβολής για τις θέσεις τιτλοποίησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών.
extending the existing charge for default risk in the trading book to capture losses short of issuer default, e.g. rating downgrades, to address in particular the fact that losses on traded debt most of the time did not involve issuers actually defaulting.
Αύξηση των υφιστάμενων επιβαρύνσεων για τον κίνδυνο μη εξόφλησης στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, με σκοπό την αποτύπωση απωλειών πριν την αδυναμία εξόφλησης του εκδότη, π.χ. μείωση πιστοληπτικής ικανότητας, για να αντιμετωπισθεί συγκεκριμένα το γεγονός ότι οι απώλειες των διαπραγματεύσιμων χρεωστικών τίτλων δεν αφορούσαν τις περισσότερες φορές εκδότες που όντως είχαν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους.
for the purposes of evaluating risk mitigation techniques as referred to in article 101(5) facilitating the calculation of the market risk module referred to in article 105(5) and, where appropriate, facilitating the counterparty default risk module referred to in article 105(6), eiopa shall:
Για την αξιολόγηση τεχνικών μετριασμού κινδύνου που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 5 με τις οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός της ενότητας κινδύνου της αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 5 και, ανάλογα με την περίπτωση, με τις οποίες διευκολύνεται ο υπολογισμός της ενότητας κινδύνου αθέτησης του αντισυμβαλλομένου που αναφέρεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6, η ΕΑΚΑΑ: