Você procurou por: forvardtehingute (Estoniano - Inglês)

kirjesse on lisatud ka väärtpaberite forvardtehingute ümberhindluskasum.
a new official residence was acquired in december 2006.

forvardtehingute intressimääradel põhinevad turgude ootused võivad mõningal määral euribori futuurlepingute intressimääradest kõrvale kalduda.
market expectations as measured by forward rates may deviate slightly from euribor futures rates.

-* ostma ja müüma hetke - ja forvardtehingute kaudu iga liiki välisvaluutavarasid ja väärismetalle ;
90 -* to acquire and sell spot and forward all types of foreign exchange assets and precious metals ;

ekp kasutatavad forvardtehingute intressimäärad esitatakse koondmääradena, st neis võetakse arvesse „intressilt arvestatavat intressi ».
the forward rates used by ecb staff are computed as compounded rates, which means that they take « interest on interest » into account.

kolme kuu euriborina mõõdetavate lühiajaliste intressimäärade puhul põhinevad turgude ootused forvardtehingute intressimääradel, andes läbilõike tulukõverast sama kuupäeva seisuga.
with regard to short-term interest rates as measured by the three-month euribor, market expectations are measured by forward rates, reflecting a snapshot of the yield curve at the cut-off date.

Δm= euro ja abc vahelised forvardtehingute hinnad vahetuslepingu tagasiostupäeval( m) Δ m= fm À s n(.
Δm= forward points between the euro and abc on the repurchase date of the swap( m) Δ m= fm À s n(.

ekp otsustas kasutada forvardtehingute intressimäärasid, sest mõne mudeli simulatsiooni puhul on vaja lühiajaliste intressimäärade aegridu kümne aasta perspektiivis, kuid euribori futuurlepingud on likviidsed vaid kuni kolme aasta perspektiivis.
the ecb chose to use forward rates because euribor futures contracts are liquid only up to the three-year horizon, and for some model simulations the full path of short-term interest rates up to the ten-year horizon is needed.

eelkõige on kaalutud mitmesuguseid finantsturunäitajaid, nagu näiteks rahaturu hetke- ja forvardtehingute intressimäärade erinevus euroala intressimääradest ja rahaloomeasutuste poolt kodumajapidamistele ning kaupu ja mittefinantsteenuseid pakkuvatele ettevõtetele antavate pikemaajalise fikseeritud intressimääraga või tähtajaga laenude intressimäärad.
in particular, various financial market indicators have been considered, such as spreads of spot and forward money market interest rates vis-à-vis the euro area and interest rates on mfi loans to households and non-financial corporations with long-term initial fixation or maturities.

metoodiline märkus ettevaates kasutatavate lühiajaliste intressimäärade eelduste kohta eurosüsteemi ja ekp ekspertide makromajanduslikes ettevaadetes kasutatavate lühiajaliste intressimäärade turupõhiseks eelduseks on kolmekuulise tähtajaga forvardtehingute intressimäärad, mis arvutatakse nelson-siegelsvenssoni meetodi abil hinnatud nullkupongiga võlakirjade tulukõvera alusel.
methodological note on the short-term interest rate assumptions used in the projection exercises the market-based short-term interest rate assumptions used in the eurosystem/ ecb staff macroeconomic projection exercises are three-month forward rates computed from a zero-coupon yield curve estimated using the nelson-siegelsvensson method, a method commonly employed by central banks to estimate yield curves.

välisvaluuta likviidsuse arvutamisel arvestatakse ka teadaolevaid ja tingimuslikke lühiajalisi rahavoogusid välisvaluutavarade suhtes, mis hõlmavad laenude põhisumma- ja intressimakseid, forvardtehingute positsioone välisvaluutas, pöördtehingutega seotud voogusid, pikendatud krediidiliine, antud tagatisi ja mitmeid muid kirjeid, mida ei kajastata maksebilansis ega rahvusvahelises investeerimispositsioonis. esitusvormis on ette nähtud ka mitmed memokirjed.
the b.o.p. and i.i.p.). foreign currency liquidity also takes account of predetermined and contingent short-term net drains on foreign currency assets, which include principal and interest payments on loans, forward positions in foreign currency, flows related to reverse transactions, credit lines extended, guarantees given, and many other items which are not recorded in the b.o.p. and i.i.p. the template also provides for a number of memorandum items.