Você procurou por: charakteristika náhodné veličiny (Tcheco - Inglês)

ve statistice je očekávaná hodnota (nebo matematická pravděpodobnost či střední hodnota) náhodné veličiny součtem součinů hodnoty každého možného výsledku vynásobené pravděpodobností tohoto výsledku.
in statistics the expected value (or mathematical expectation, or mean) of a random variable is the sum of the products of the value of each possible outcome multiplied by the probability of that outcome.

n(x) kumulativní distribuční funkce normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny (tj. pravděpodobnost, že náhodná veličina se střední hodnotou 0 a rozptylem 1 nabývá hodnoty menší nebo rovné x),
n(x) the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x);

g (z) inverzní funkce k distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny (tj. hodnota x je taková, že n(x) = (z),
g(z) denotes the inverse cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the value x such that n(x) = z)

n (x) označuje distribuční funkci normovaného normálního rozdělení náhodné veličiny (tj. pravděpodobnost, že normální náhodná veličina s průměrem nula a odchylkou jedna je menší nebo rovná x).
n(x) denotes the cumulative distribution function for a standard normal random variable (i.e. the probability that a normal random variable with mean zero and variance of one is less than or equal to x).

(jmenovitě f (x n x y) = f (x n x r) f (x r x y) dx r, kde n> r> s kde f je přechod hustoty a markov posloupnost náhodných veličin) a semen na markovovy procesy, slabá konvergence náhodných veličin (tj. konvergence v distribuci), martingales a itô stochastického kalkulu.
(namely f(xnxs) = f(xnxr)f(xrxs)dxr where n > r > s where f are the transition densities of a markov sequence of random variables) and the seeds of markov processes, weak convergence of random variables (i.e. convergence in distribution), martingales and itô stochastic calculus.