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thus an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.
perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un ente riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione long in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva revisione del tasso d'interesse e a una posizione short in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.