Вы искали: kredietverzuimwap (Голландский - Английский)

voor de protectieverkoper is de blootstelling de marktwaarde van de onderliggende referentieactiva of, indien hoger, de notionele waarde van de kredietverzuimwap.
for the protection seller, the exposure is the higher of the market value of the underlying reference assets or the notional value of the credit default swap.

een portefeuillebeheerpraktijk die erop gericht is het risico in verband met een belegging in een vastrentende obligatie te neutraliseren door het combineren van een longpositie op een kredietverzuimwap en een renteswap die deze vaste rente ruilt voor een rente gelijk aan een passende geldmarktreferentierente vermeerderd met een spread moet als een hedgingregeling worden beschouwd indien in beginsel aan alle hedgingcriteria van de methode op basis van gedane toezeggingen is voldaan.
a portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.