Добавлены профессиональными переводчиками и компаниями и на основе веб-страниц и открытых баз переводов.
kraven på tillbörlig aktsamhet i artikel 406 för institut som blir exponerade mot en värdepapperiseringsposition.
the due diligence requirements in article 406 for institutions becoming exposed to a securitisation position; and
värdepapperiseringsposition respektive återvärdepapperiseringsposition enligt definitionerna i direktiv 2006/48/eg.”
“securitisation position” and “re-securitisation position” mean, respectively, securitisation position and re-securitisation position as defined in directive 2006/48/ec.’.
2 återvärdepapperisering: värdepapperisering i vilken minst en av de underliggande exponeringarna är en värdepapperiseringsposition.
(4) 're-securitisation' means securitisation where at least one of the underlying exposures is a securitisation position;
i de fall då kreditriskskyddet inte tillhandahålls specialföretaget utan direkt till en värdepapperiseringsposition, får kreditvärderingen inte beaktas.
where the credit protection is not provided to the sspe but directly to a securitisation position, the credit assessment shall not be recognised.
enligt den så kallade genomlysningsmetoden får en värdepapperiseringsposition en högsta riskvikt som är lika med den genomsnittliga riskvikt som är tillämplig på den underliggande exponeringen.
under the so-called 'look-trough' approach a securitisation position receives a maximum rw equal to the average rw applicable to the underlying exposures.
om inte annat föreskrivs i punkterna 58 och 59 ska riskvikten för en värdepapperiseringsposition enligt den formelbaserade metoden vara den riskvikt som ska tillämpas enligt punkt 53.
subject to points 58 and 59, under the supervisory formula method, the risk weight for a securitisation position shall be the risk weight to be applied in accordance with point 53.
ett institut får beakta förfinansierat eller obetalt kreditriskskydd som erhållits för en värdepapperiseringsposition i enlighet med kapitel 4 och de krav som fastställs i detta kapitel och i kapitel 4.
an institution may recognise funded or unfunded credit protection obtained in respect of a securitisation position in accordance with chapter 4 and subject to the requirements laid down in this chapter and in chapter 4.
1 ett institut får beakta förfinansierat eller obetalt kreditriskskydd som erhållits för en värdepapperiseringsposition om kraven för minskning av kreditrisken som anges i detta kapitel och i kapitel 4 är uppfyllda.
1 an institution may recognise funded or unfunded credit protection with respect to a securitisation position where the requirements for credit risk mitigation laid down in this chapter and in chapter 4 are met.
ett institut är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i artikel 405 i förordning (eu) nr 575/2013.
an institution is exposed to the credit risk of a securitisation position without satisfying the conditions set out in article 405 of regulation (eu) no 575/2013;
den högsta riskvikt som skulle ha tillämpats enligt kapitel 2 på någon av de värdepapperiserade exponeringarna om de inte hade värdepapperiserats får tillämpas på en värdepapperiseringsposition som utgörs av en likviditetsfacilitet som uppfyller villkoren i artikel 255.1.
the highest risk weight that would be applied under chapter 2 to any of the securitised exposures, had they not been securitised, may be applied to the securitisation position represented by a liquidity facility that meets the conditions in article 255(1).
de andra institut än institut som är originatorer vilka kan tillämpa den formelbaserade metoden för samma värdepapperiseringsposition i sin verksamhet utanför handelslagret får endast använda metoden om de behöriga myndigheterna ger sitt tillstånd, vilket ska beviljas om institutet uppfyller villkoret i första stycket.
an institution other than an originator institution that could apply it for the same securitisation position in its non-trading book may only use that method subject to permission by the competent authorities, which shall be granted where the institution fulfils the condition in the first subparagraph.
den exponering för originatorn, som är knuten till rättigheterna avseende originatorns andel, skall inte betraktas som en värdepapperiseringsposition, utan som en proportionell exponering mot de värdepapperiserade exponeringarna, som om dessa inte hade värdepapperiserats.
the exposure of the originator credit institution, associated with its rights in respect of the originator's interest, shall not be considered a securitisation position but as a pro rata exposure to the securitised exposures as if they had not been securitised.
om det inte är möjligt för institutet att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för de värdepapperiserade exponeringarna som om de inte hade värdepapperiserats, får ett institut undantagsvis med de behöriga myndigheternas tillstånd tillfälligtvis tillämpa den metod som anges i punkt 3 för att beräkna riskvägda exponeringsbelopp för en värdepapperiseringsposition utan kreditvärdering i form av en likviditetsfacilitet som uppfyller villkoren i artikel 255.1.
when it is not possible for the institution to calculate the risk-weighted exposure amounts for the securitised exposures as if they had not been securitised, an institution may, on an exceptional basis and subject to the permission of the competent authorities, temporarily apply the method set out in paragraph 3 for the calculation of risk-weighted exposure amounts for an unrated securitisation position in the form of liquidity facility that meets the conditions in article 255(1).
alla strukturella drag hos värdepapperiseringen som kan ha en väsentlig inverkan på resultatet för institutets värdepapperiseringsposition, t.ex. avtalsmässiga prioritetsordningar för kontantflöden och därmed sammanhängande triggers, kreditförstärkningar, likviditetsförstärkningar, triggers för marknadsvärde och transaktionsspecifik definition av fallissemang.
all the structural features of the securitisation that can materially impact the performance of the institution's securitisation position, such as the contractual waterfall and waterfall related triggers, credit enhancements, liquidity enhancements, market value triggers, and deal-specific definitions of default.