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producono sulla variabile autoregressiva.
les délais moyens d'action sont les plus longs pour le profit ("): généralement entre 5 et 10 trimestres, mais 18 trimestres pour les Étatsunis.
figura ii.2.e: regressioni mobili: ritardi medi di reazione della variabile autoregressiva — francia
figure ii2.b: régressions glissantes: coefficient à long terme des prix relatifs — france tion de la variable autorégressive — france xlo
somme cumulative e il test delle somme cumulative dei quadrati possono considerarsi solo approssimativamente validi, nella misura in cui le stime alle quali questi test si applicano contengono una variabile autoregressiva.
cusum test et le cusum of squares test ne peuvent être considérés que comme approximativement valables, dans la mesure où les estimations auxquelles ils s'appliquent contiennent une variable autorégressive.
figura ii.3e: regressioni mobili: ritardi medi di reazione della variabile autoregressiva — regno unito χ 10"
figure 113.e: régressions glissantes: délais moyens de réaction de la variable autorégressive — royaumeuni
^* sembra diventare più inerte (aumento del peso della variabile autoregressiva) e quindi meno sensibile alle variazioni della domanda, dei prezzi relativi e dei profitti.
le comportement d'investissement semble devenir plus inerte (accroissement du poids de la variable autorégressive) et donc moins sensible aux variations de la demande, des prix relatifs et des profits.
«strido sensu», questo test è applicabile unicamente alle equazioni senza variabili esplicative stocastiche, in particolare senza variabile autoregressiva, ma può comunque costi tuire un primo indicatore.
stricto sensu, ce test n'est applicable qu'aux équations sans variables explicatives stochastiques, en particulier sans variable autorégressive; il peut néanmoins constituer un premier indicateur.