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serie autoregressiva
série autorégressive

producono sulla variabile autoregressiva.
les délais moyens d'action sont les plus longs pour le pro­fit ("): généralement entre 5 et 10 trimestres, mais 18 trimes­tres pour les États­unis.

l'equazione autoregressiva è log­lineare; compare un trend temporale (t).
l'équation autorégressive est log­linéaire; un trend temporel (t) apparaît.

figura h.l.d: regressioni mobili: coefficiente della variabile autoregressiva — germania
figure ii-l -d : régressions glissantes : coefficient de la variable autorégressive — allemagne

figura ii.2.e: regressioni mobili: ritardi medi di reazione della variabile autoregressiva — francia
figure ii­2.b: régressions glissantes: coefficient à long terme des prix relatifs — france tion de la variable autorégressive — france xlo­

figura ii.4.e: regressioni mobili: ritardi medi di reazione della variabile autoregressiva — stati uniti
figure ii­4.e: régressions glissantes: délais moyens de réac­tion de la variable autorégressive — États­unis

somme cumulative e il test delle somme cumulative dei quadrati possono considerarsi solo approssimativamente va­lidi, nella misura in cui le stime alle quali questi test si applicano contengono una variabile autoregressiva.
cusum test et le cusum of squares test ne peuvent être considérés que comme approximativement valables, dans la mesure où les estimations auxquelles ils s'appliquent contien­nent une variable autorégressive.

figura ii.3e: regressioni mobili: ritardi medi di reazione della variabile autoregressiva — regno unito χ 10"
figure 11­3.e: régressions glissantes: délais moyens de réac­tion de la variable autorégressive — royaume­uni

^* sembra diventare più inerte (aumento del peso della variabile autoregressiva) e quindi meno sensibile alle variazioni della domanda, dei prezzi relativi e dei profitti.
le comportement d'investissement semble devenir plus inerte (accroissement du poids de la variable autorégressive) et donc moins sensible aux variations de la demande, des prix relatifs et des profits.

«strido sensu», questo test è applicabile unicamente alle equazioni senza variabili esplicative stocastiche, in particolare senza variabile autoregressiva, ma può comunque costi tuire un primo indicatore.
stricto sensu, ce test n'est applicable qu'aux équations sans variables explicatives stochastiques, en particulier sans variable autorégressive; il peut néanmoins constituer un premier indicateur.

modello autoregressivo
modèle autorégressif