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"nth-to-default"-kreditderivater
n-ter-ausfall kreditderivate (nth-to-default credit derivatives)

"first-to-default"-kreditderivater
erstausfall-kreditderivate (first-to-default credit derivatives)

"nth to default" basket credit default swap behandles således:
‚nth-to-default’-swaps werden wie folgt behandelt:

"nth to default"-basket credit default swaps behandles således:
„nth-to-default“-swaps werden wie folgt behandelt:

indregning af afdækning med "first to default"- og "nth to default"-kreditderivater
freistellung von absicherungen über first-to-default-kreditderivate und n-th-to-default-kreditderivate

risikopositioner fra forskellige "nth to default"-credit default swaps kan ikke indgå i den samme risikoafdækningsgruppe
risikopositionen aus verschiedenen „nth-to-default“-swaps werden nicht in demselben hedging-satz zusammengefasst.

korrelationshandelsporteføljen består af securitiseringspositioner og "nth to default"-kreditderivater, der opfylder samtlige følgende kriterier:
das korrelationshandelsportfolio umfasst verbriefungspositionen und n-th-to-default-kreditderivate, die sämtliche nachstehende kriterien erfüllen:

der er en risikoafdækningsgruppe for hvert referencegældsinstrument i en kurv, der ligger til grund for en given "nth to default"-credit default swap.
für jeden referenzschuldtitel in einem korb, der einem gegebenen „nth-to-default“-swap zugrunde liegt, wird ein hedging-satz gebildet.

den ccr-multiplikator, der finder anvendelse på hver risikoafdækningsgruppe etableret for et af referencegældsinstrumenterne i et "nth to default"-derivat, er som følger:
für jeden hedging-satz, der für einen referenzschuldtitel eines „nth-to-default“-derivats gebildet wird, gilt folgender ccr-multiplikator:

i sådanne tilfælde skal metoden svare til den ovenfor angivne for "first to default"-kreditderivater med de nødvendige ændringer for "nth to default"-produkter.
in diesen fällen ist das vorstehend dargelegte verfahren für first-to-default-kreditderivate unter entsprechender anpassung an n-th-to-default-produkte anzuwenden.

særlig kan ikke trancheopdelte eller "nth to default credit default swaps" og "credit linked notes" indgå som afdækning ved beregning af kapitalgrundlagskrav i relation til kreditværdijusteringsrisiko.
insbesondere sind tranchen von credit default swaps oder „n-th-to-default“-swaps und credit linked notes nicht als absicherung für die zwecke der berechnung der eigenkapitalanforderungen für das cva-risiko anerkannt.

når et "nth to default"-kreditderivat" har en ekstern rating, beregner afdækningssælgeren kapitalgrundlagskravet i relation til specifik risiko på grundlag af derivatets rating og anvender i relevant omfang securitiseringernes respektive risikovægtning.
hat ein n-th-to-default-kreditderivat ein externes rating, muss der sicherungsgeber die eigenkapitalanforderung für das spezifische risiko unter berücksichtigung des ratings des derivats berechnen und die jeweils geltenden risikogewichte für verbriefungen anwenden.

et "second asset to default"-kreditderivat" medfører en position for det nominelle beløb i forpligtelsen for hver referenceenhed minus én (enheden med det laveste kapitalgrundlagskrav i relation til specifik risiko).
bei einem second-asset-to-default-kreditderivat wird eine position in einer verbindlichkeit gegenüber einer jeden referenzeinheit in höhe des nominalwertes minus einer referenzeinheit geschaffen (d. h. derjenigen mit der niedrigsten eigenkapitalanforderung für das spezifische risiko).

den ccr-multiplikator, der finder anvendelse på hver risikoafdækningsgruppe etableret for et af referencegældsinstrumenterne i et 'nth to default'-derivat, er 0,3 % for referencegældsinstrumenter, der har en kreditvurdering fra et anerkendt ecai svarende til kvalitetstrin 1-3 og 0,6 % for andre gældsinstrumenter."
für jeden hedging-satz, der für einen referenzschuldtitel eines ‚nth-to-default’-derivats eröffnet wird, gilt bei referenzschuldtiteln, die von einer anerkannten ratingagentur ein rating entsprechend der bonitätsstufe 1 bis 3 erhalten haben, ein ccr-multiplikator von 0,3 % und bei anderen schuldtiteln von 0,6 %.“