From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.
de resulterende rentecurve heeft tot een financieel klimaat geleid dat buitengewoon gunstig is voor economisch herstel.
the resulting yield curve has delivered a financial environment very significantly supportive to economic recovery.
deze gevoeligheid is echter niet stabiel en wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals de fluctuaties van de rentecurve.
sensitivity is not stable, however, and is also influenced by other factors such as movements in the rates curve.
op het ogenblik dat de lening werd uitgegeven, vertoonde de rentecurve in het verenigd koninkrijk een neerwaartse trend, net zoals in 1999.
at the time the loan was issued, the uk yield curve was downward sloping as it had been in 1999.
een input van niveau 2 zou de swaprente zijn op basis van een rentecurve in een vreemde valuta die gedurende nagenoeg de gehele looptijd van de swap regelmatig wordt gepubliceerd.
a level 2 input would be the swap rate based on a yield curve denominated in a foreign currency that is observable at commonly quoted intervals for substantially the full term of the swap.
deze moeten worden uitgedrukt middels percentages op basis van de gemiddelde correlaties tussen de looptijdbandbreedten voor twee jaar, vijf jaar, tien jaar en dertig jaar van de rentecurve.
they should be expressed by means of percentages relying on the average correlations between the maturity ranges for two years, five years, 10 years and 30 years of the interest rate curve.
de daling van de lange nominale rentevoeten na de gezamenlijke renteverlaging door de centrale banken op 3 december en de neerwaartse verschuiving van de rentecurve werden als een teken beschouwd dat de markten een voortzetting van de context van prijsstabiliteit verwachtten .
markets were anticipating a continuation of the environment of price stability .
dit zou het geval zijn als de looptijd van de swap 10 jaar is en de swaprente regelmatig wordt gepubliceerd gedurende 9 jaar, op voorwaarde dat een redelijke extrapolatie van de rentecurve voor jaar 10 niet significant zou zijn voor de waardering tegen reële waarde van de swap in zijn geheel.
that would be the case if the term of the swap is 10 years and that rate is observable at commonly quoted intervals for 9 years, provided that any reasonable extrapolation of the yield curve for year 10 would not be significant to the fair value measurement of the swap in its entirety.
eiopa is momenteel in consultatie met betrekking tot de herziening van de ultimate forward rate (ufr) voor verzekeraars, dit is de rente waar de rentecurve na 20 jaar naartoe convergeert.
eiopa is in consultation regarding the revision of the ultimate forward rate (ufr) for insurance companies.
aangezien de methode op basis van gedane toezeggingen ertoe leidt dat rentes met een andere looptijd als verschillende onderliggend activa worden beschouwd, mogen abi’s die volgens hun kernbeleggingsbeleid in de eerste plaats in rentederivaten beleggen specifieke durationsalderingregels gebruiken om rekening te houden met de correlatie tussen de looptijdbandbreedten van de rentecurve.
as the commitment method leads to interest rates with different maturities being considered as different underlying assets, aifs that according to their core investment policy primarily invest in interest rate derivatives may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve.
