From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.
any residual risks resulting from dynamic hedging strategies must be reflected in the capital charge.
kwalunkwe riskju residwu li jirriżulta minn strateġiji dinamiċi ta’ ħħeġġjar irid jiġi rifless fl-allokazzjoni kapitali.
in these cases, a specific risk capital charge should not be applied to either side of the position.
f’dawn il-każi, kopertura ta’ kapital għal riskju speċifiku m’għandha tiġi applikata għall-ebda waħda miż-żewġ naħat tal-pożizzjoni.
the new operational risk capital charge is the main source of offset of this decrease in capital requirements for credit institutions.
l-obbligu ta’ kapital il-ġdid għal riskju operattiv huwa s-sors prinċipali ta’ kumpens għal dan it-tnaqqis fl-obbligi tal-kapital għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu.
the methodology would result in a significant reduction of the capital charge for non-senior tranches of sts securitisation.
il-metodoloġija tirriżulta fi tnaqqis importanti fl-allokazzjoni ta’ kapital għal segmenti mhux superjuri tat-titolizzazzjoni sts.
in all cases not falling under paragraph 45, a specific risk capital charge will be assessed against both sides of the position.
fil-każijiet kollha li ma jaqgħux taħt il-paragrafu 45, kopertura għar-riskju speċifiku tkun ivvalutata għaż-żewġ naħat tal-pożizzjoni.
kirb is the capital charge for the underlying exposures using the irb framework (either the advanced or foundation approaches).
kirb hija l-imposta kapitali għall-iskoperturi sottostanti bl-użu tal-qafas irb (l-approċċ avvanzat jew l-approċċ bażiku).
institutions using internal models which are not recognised in accordance with paragraph 4 shall be subject to a separate capital charge for specific risk as calculated according to annex i.
l-istituzzjonijiet li jużaw mudelli interni li m’humiex rikonoxxuti skond il-paragrafu 4 għandhom ikunu suġġetti għal obbligu ta’ kapital separat għar-riskju speċifiku kif ikkalkulat skond l-anness i.
serving as hedges are liquid enough to allow for this rebalancing even during periods of stress . any residual risks resulting from dynamic hedging strategies must be reflected in the capital charge .
kwalunkwe riskju residwu li jirriżulta minn strateġiji dinamiċi ta » ħħeġġjar irid jiġi rifless fl-allokazzjoni kapitali .
banks investing in these products consequently also benefit from lower capital charges under the us regulatory regime.
għaldaqstant, banek li jinvestu f’dawn il-prodotti jibbenefikaw ukoll minn allokazzjonijiet inqas ta’ kapital skont ir-reġim regolatorju tal-istati uniti.
prudential regulation affects the appetite of institutional investors to invest in specific assets through the calibration of capital charges.
ir-regolamentazzjoni prudenzjali taffettwa l-aptit tal-investituri istituzzjonali biex jinvestu f’assi speċifiċi permezz tal-kalibrazzjoni tal-allokazzjonijiet ta' kapitali.
the risk weights shall be the stand-alone irb capital charges for credit risk and dilution risk, respectively.
il-piżijiet tar-riskju jkunu l-imposti kapitali irb awtonomi għar-riskju ta' kreditu u għar-riskju ta' dilwizzjoni, rispettivament.
however, banks' assets are already subject to risk weighted prudential capital requirements in the form of capital charges.
madankollu, l-assi tal-banek diġà jkunu soġġetti għal rekwiżiti kapitali prudenzjali peżati għar-riskji fil-forma ta’ imposti kapitali.