Results for current hedging arrangements translation from English to Swedish

apply netting and hedging arrangements;
tillämpa nettnings- och risksäkringsarrangemang,

aifs should use an exact calculation in hedging arrangements.
aif-fonderna bör använda en exakt beräkning i risksäkringsarrangemangen.

the hedging arrangements relate to the same asset class;
risksäkringsarrangemangen avser samma tillgångskategori.

when calculating the exposure, aifs can firstly identify the hedging arrangements.
när aif-fonder beräknar exponeringen, kan de först urskilja risksäkringsarrangemangen.

duration netting rules may be applied only to the interest rate derivatives which are not included in hedging arrangements.
reglerna för durationsnettning får endast tillämpas på räntederivatinstrument som inte ingår i risksäkringsarrangemangen.

hedging arrangements shall be taken into account when calculating the exposure of an aif only if they comply with all the following conditions:
risksäkringsarrangemang ska beaktas vid beräkningen av en aif-fonds exponering endast om de uppfyller samtliga följande villkor:

for that reason, it should not be considered as a hedging arrangement.
därför bör detta inte anses vara ett risksäkringsarrangemang.

when examining the claim concerning these financial expenses, it was established that the company entered into hedging arrangements in order to limit exchange rate risks related to the abovementioned loans.
när begäran beträffande dessa finansiella utgifter undersöktes konstaterades det att företaget hade avtalat om valutasäkring för att begränsa de valutakursrisker som var förenade med de ovannämnda lånen.

it should not be considered as a hedging arrangement as laid down in the criteria related to the commitment method.
detta bör inte anses vara ett risksäkringsarrangemang enligt åtagandemetodens kriterier.

member states may allow a management company to take account of netting and hedging arrangements when calculating global exposure, where these arrangements do not disregard obvious and material risks and result in a clear reduction in risk exposure.
medlemsstaterna får tillåta att förvaltningsbolagen tar hänsyn till metoder för säkringsredovisning vid beräkningen av den totala exponeringen, förutsatt att dessa åtgärder inte åsidosätter omedelbara och väsentliga risker och leder till en tydlig begränsning av riskexponeringen.

therefore, it should not be considered as a hedging arrangement as laid down in the criteria related to the commitment method.
den bör därför inte anses vara ett risksäkringsarrangemang enligt åtagandemetodens kriterier.

hedging arrangements shall include combinations of trades on derivative instruments or security positions which do not necessarily refer to the same underlying asset and where those trades on derivative instruments or security positions are concluded with the sole aim of offsetting risks linked to positions taken through the other derivative instruments or security positions.
risksäkringsarrangemang ska inbegripa kombinationer av handel i derivatinstrument eller värdepapperspositioner som inte nödvändigvis avser samma underliggande tillgång och där handeln sker enbart i syfte att uppväga risker förknippade med positioner som tagits i andra derivatinstrument eller värdepapperspositioner.

a strategy, which aims to hedge a long position in a stock or bond with purchased credit protection on the same issuer, relates to two different asset classes and therefore should not be considered as a hedging arrangement.
en strategi som syftar till att risksäkra en lång position i en aktie eller obligation med köpt kreditriskskydd för samma emitterare gäller två olika tillgångskategorier och bör därför inte anses vara ett risksäkringsarrangemang.

a portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.
ett portföljhanteringsförfarande som syftar till att uppväga risken för en investering i en fastränteobligation genom att kombinera en lång position i en kreditswap med en ränteswap som byter den fasta räntan mot en ränta lika med en lämplig marknadsreferensränta plus en spread bör anses vara ett risksäkringsarrangemang, om åtagandemetodens alla risksäkringskriterier i princip är uppfyllda.

a portfolio management practice which aims to reduce the duration risk by combining an investment in a long-dated bond with an interest rate swap or to reduce the duration of an aif bond portfolio by concluding a short position on bond future contracts representative of the interest rate risk of the portfolio (duration hedging) should be considered as a hedging arrangement provided that it complies with the hedging criteria.
en portföljförvaltningsmetod som syftar till att minska en risks duration, genom att kombinera en investering i en obligation med lång löptid och en ränteswap eller minska en aif-obligationsportföljs duration genom en kort position i terminsaffärer med obligationer som motsvarar portföljens ränterisk (durationsrisksäkring) ska anses vara ett risksäkringsarrangemang, om de uppfyller risksäkringskriterierna.