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as taxas de juro implícitas nos futuros da euribor a três meses transmitem um cenário globalmente semelhante.
i tassi di interesse impliciti nei contratti future sull' euribor a tre mesi forniscono un quadro sostanzialmente analogo.
as expectativas de mercado , medidas pelas taxas a prazo podem divergir ligeiramente das taxas dos futuros da euribor .
le attese di mercato rilevate sui tassi a termine possono divergere leggermente dai tassi euribor impliciti nei contratti future .
em simultâneo , os diferenciais das taxas de juro de curto prazo face à taxa euribor a três meses têm também sido pequenos .
nel contempo , anche i differenziali d' interesse a breve con l' euribor a tre mesi sono rimasti contenuti .
em simultâneo, os diferenciais das taxas de juro de curto prazo face à taxa euribor a três meses têm também sido pequenos.
nel contempo, anche i differenziali d' interesse a breve con l' euribor a tre mesi sono rimasti contenuti.
durante a primeira metade de 2007 , a volatilidade implícita nas opções de contratos de futuros sobre a euribor a três meses diminuiu .
nella prima metà dell' anno è diminuita la volatilità implicita calcolata dalle opzioni sui contratti future sull' euribor a tre mesi .
bce relatório anual 2009 gráfico 10 eurepo , euribor e swap de índice overnight a 3 meses ( percentagens por ano ;
nella prima metà del 2009 , fino alla prima orlt a un figura 10 euribor , eurepo e ois a tre mesi ( valori percentuali in ragione d' anno ;
apósareduçãogradualdastensõeseconómicas, financeiras e geopolíticas perto dofinaldoprimeirosemestrede2003,avolatilidade implícita resultante das opções decontratos de futuros sobre a euribor a três meses diminuiu substancialmente.
a metà del 2003 l’andamento calante dei tassidel mercato monetario ha iniziato un’inversione riconducibile alla diminuzione del pessimismo e al graduale emergere di attese di unaripresa dell’attività nell’area in un contestocaratterizzato da livelli di liquidità superiori aquelli necessari per sostenere una crescita noninflazionistica.
taxas de futuros da euribor a três meses e volatilidade implícita nas opções de futuros da euribor a três meses( percentagens por ano;
tassi future sull' euribor a tre mesi e volatilità implicita nelle relative opzioni( valori percentuali in ragione d' anno;
2 ) diferencial ( em pontos percentuais ) entre as taxas de juro interbancárias a três meses e a taxa euribor a três meses .
2 ) differenziale ( in punti percentuali ) fra i tassi di interesse interbancari a tre mesi e l' euribor a tre mesi .