Results for durationsnettning translation from Swedish to English

regler för durationsnettning
duration netting rules

aif-fonderna bör inte använda regler för durationsnettning vid risksäkringsberäkningen.
aifs should not use duration netting rules in the hedging calculation.

en aif-fond som använder regler för durationsnettning får fortfarande använda risksäkringsregler.
an aif making use of the duration-netting rules may still make use of the hedging framework.

regler för durationsnettning får inte användas om de ger en felaktig bild av aif-fondens riskprofil.
the duration-netting rules shall not be used where they would lead to a misrepresentation of the risk profile of the aif.

användningen av reglerna för durationsnettning får inte leda till en oberättigad hävstångsnivå genom investering i korta positioner.
the use of those duration-netting rules shall not generate any unjustified level of leverage through investment in short-term positions.

reglerna om durationsnettning tillåter att långa positioner nettas mot korta positioner vars underliggande tillgångar är andra räntenivåer.
the duration netting rules allow long positions to be netted with short positions whose underlying assets are different interest rates.

korta räntederivat får inte vara den huvudsakliga källan till resultatet för en aif-fond med medellång duration som använder regler för durationsnettning.
short-dated interest rate derivatives shall not be the main source of performance for an aif with medium duration which uses the duration netting rules.

aif-förvaltare som förvaltar aif-fonder som enligt sin investeringspolitik främst investerar i räntederivat ska använda särskilda regler för durationsnettning för att beakta korrelationen mellan räntekurvans löptidssegment enligt artikel 11.
aifms managing aifs that, in accordance with their core investment policy, primarily invest in interest rate derivatives shall make use of specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve as set out in article 11.

eftersom åtagandemetoden leder till att räntor med olika durationer betraktas som skilda underliggande tillgångar, får aif-fonder som enligt sin huvudinvesteringsstrategi främst investerar i räntederivat använda särskilda regler för durationsnettning för att beakta korrelationen mellan räntekurvans löptidssegment.
as the commitment method leads to interest rates with different maturities being considered as different underlying assets, aifs that according to their core investment policy primarily invest in interest rate derivatives may use specific duration netting rules in order to take into account the correlation between the maturity segments of the interest rate curve.