Usted buscó: tasaarveldatavate (Estonio - Inglés)

riskipositsioonide väärtust mõõdetakse tasaarveldatavate tehingute kogumi tasandil.
the exposure value shall be measured at the level of the netting set.

riskipositsiooni väärtus arvutatakse iga tasaarveldatavate tehingute kogumi jaoks eraldi.
the exposure value shall be calculated separately for each netting set.

tasaarveldatavate tehingute kogum, riskipositsioonide maandamise kogum ja nendega seotud terminid
netting sets, hedging sets, and related terms

cmc = tasaarveldatavate tehingute kogumisse määratud tagatise praegune turuväärtus, kus:
cmc = the current market value of the collateral assigned to the netting set, that is, where:

krediidiasutus kinnitab, et tehingud suunatakse mudeli siseselt asjakohasesse tasaarveldatavate tehingute kogumisse;
a credit institution shall verify that transactions are assigned to the appropriate netting set within the model;

epe mudel hõlmab tehingukohast teavet, et võtta riskipositsioonid tasaarveldatavate tehingute kogumi tasandil kokku.
the epe model shall capture transaction-specific information in order to aggregate exposures at the level of the netting set.

lisand arvutatakse kui tasaarveldatavate tehingute kogumi riskipositsiooni oodatav tõus tagatisperioodi ajal suhtena praegusse riskipositsiooni, mis on null.
the add‐on is computed as the expected increase in the netting set's exposure beginning from a current exposure of zero over the margin period of risk.

seejärel arvutatakse mudeli abil tasaarveldatavate tehingute kogumi riskipositsioonide väärtus mis tahes ajal tulevikus, võttes arvesse turutegurite muutusi.
the model shall then compute the exposure value for the netting set at each future date given the changes in the market variables.

antud mudeliga määratletakse tasaarveldatavate tehingute kogumi turuväärtuse muutuste prognoosjaotus, mis põhineb turutegurite, näiteks intressimäärade ja valuutakursside muutustel.
the model shall specify the forecasting distribution for changes in the market value of the netting set attributable to changes in market variables, such as interest rates, foreign exchange rates.

kui varade ja kohustuste väärtuste määramiseks kasutatakse erinevaid meetodeid, kaasneb sellega ka tasaarveldatavate kirjete väärtuse suurenemine/ vähenemine.
where valuation methods of assets and liabilities are different, a revaluation/ devaluation of the netted items is also involved.

kui varade ja kohustuste väärtuste määra ­ miseks kasutatakse erinevaid meetodeid, kaasneb sellega ka tasaarveldatavate kirjete väärtuse suurenemine/ vähenemine.
where valuation methods of assets and liabilities are different, a revaluation/ devaluation of the netted items is also involved.

miinimumkapitali nõude arvutamisel võetakse aluseks esimese aasta keskmine või kui kõikide tasaarveldatavate tehingute kogumi lepingute tähtaeg on alla aasta, siis tasaarveldatava kogumi kõige pikema tähtajaga leping.
when calculating the minimum capital requirement, the average is taken over the first year or, if all the contracts within the netting set mature within less than one year, over the time period of the longest maturity contract in the netting set.

iga tehingut, mille kohta ei kehti käesoleva lisa 7. osa alusel tunnustatud õiguslikult jõustatav kahepoolne tasaarvelduskokkulepe, tuleks käesoleva lisa kohaldamisel tõlgendada kui iseseisvat tasaarveldatavate tehingute kogumit.
each transaction that is not subject to a legally enforceable bilateral netting arrangement, which is recognised under part 7 of this annex, should be interpreted as its own netting set for the purpose of this annex.

krediidiasutus kohaldab sisemenetlust, et kontrollida enne tehingu hõlmamist tasaarveldatavate tehingute kogumisse, et tehing on kaetud õiguslikult jõustatava tasaarvelduskokkuleppega, mis vastab 7. osas sätestatud nõuetele.
a credit institution shall have internal procedures to verify that, prior to including a transaction in a netting set, the transaction is covered by a legally enforceable netting contract that meets the requirements set out in part 7.

sellel eesmärgil kasutatavaks riski tagatisperioodiks kehtestatakse vähemalt viis pangapäeva, kui tasaarveldatavate tehingute kogumisse kuuluvad ainult igapäevaselt kehtivatesse turuhindadesse ümber arvestatavad ja puhasväärtuses kajastatavad tagasiostulepingute tüüpi tehingud, ja vähemalt kümme pangapäeva kõigi muude tasaarveldatavate tehingute kogumite korral, või
a floor of five business days for netting sets consisting only of repo‐style transactions subject to daily remargining and daily mark‐to‐market, and ten business days for all other netting sets is imposed on the margin period of risk used for this purpose; or

“oodatav riskipositsioon (ee)” – riskipositsioonide jaotuse keskmine mis tahes kuupäeval tulevikus enne tasaarveldatavate tehingute kogumi pikima lõpptähtajaga tehingu tähtaja saabumist.
‘expected exposure (ee)’ means the average of the distribution of exposures at any particular future date before the longest maturity transaction in the netting set matures.

kui punktis 14 ei sätestata teisiti, kohaldatakse tasaarveldatavate tehingute kogumitele, milles kõik lepingud on vähem kui üheaastase esialgse lõpptähtajaga, punktis a näidatud valemit; ning
subject to paragraph 14, for netting sets in which all contracts have an original maturity of less than one year the formula in point (a) shall apply; and

osas esitatud meetodi ( sisemudeli meetod ) kohaldamisel võib kõiki ühe vastaspoolega seotud tasaarveldatavate tehingute kogumeid käsitleda üheainsa tasaarveldatavate tehingute kogumina , kui iseseisvate tasaarveldatavate tehingute kogumite negatiivseteks stimuleeritud turuväärtusteks määratakse oodatava riskipositsiooni ( ee ) hindamisel null ."
« under the method set out in part 6 of this annex ( imm ) , all netting sets with a single counterparty may be treated as single netting set if negative simulated market values of the individual netting sets are set to 0 in the estimation of expected exposure ( ee ) ."