Usted buscó: utfallstester (Sueco - Inglés)

utfallstester
back testing

förfaranden för utfallstester
back testing procedure

Översyn av modeller, stresstester och utfallstester
review of models, stress testing and back testing

historiska uppgifter om validering eller utfallstester.
historic information on validation or back-testing.

utfallstester måste ha företagits i minst ett år.
the back-testing must be established for at least one year;

Ändringar av den centrala motpartens riskmodell, stresstester och utfallstester.
changes in the ccp’s risk model, stress testing and back testing;

statiska historiska utfallstester av representativa motpartsportföljer ska ingå i modellvalideringen.
the model validation process shall include static, historical back-testing on representative counterparty portfolios.

statiska historiska utfallstester för representativa motpartsportföljer skall ingå i modellvalideringen.
static, historical back-testing on representative counterparty portfolios shall be part of the model validation process.

centrala motparter ska bedöma orsaken till testundantag som upptäcks vid utfallstester.
a ccp shall evaluate the source of testing exceptions highlighted by its back tests.

resultat av stresstester och utfallstester utförda under det år som föregår ansökan.
results of the stress tests and back tests performed during the year preceding the date of application;

har fungerande system som genom utfallstester spårar systematiska kreditbetygsavvikelser och åtgärdar dessa på lämpligt sätt.
has processes in place to ensure that systemic credit rating anomalies highlighted by back-testing are identified and are appropriately addressed.

institutet ska regelbundet genomföra sådana utfallstester på ett antal representativa motpartsportföljer som är faktiska eller hypotetiska.
an institution shall conduct such back-testing on a number of representative counterparty portfolios that are actual or hypothetical at regular intervals.

ett kreditvärderingsinstitut ska ha fungerande system som genom utfallstester spårar systematiska kreditbetygsavvikelser och åtgärdar dessa på lämpligt sätt.
a credit rating agency shall have processes in place to ensure that systemic credit rating anomalies highlighted by back-testing are identified and are appropriately addressed.

programmet för utfallstester ska vara utformat så att det upptäcker eventuella brister i riskmåtten i en epe-modell.
the back testing programme shall be capable of identifying poor performance in an epe model's risk measures;

en beskrivning av de metoder som använts för att göra utfallstester och validera om de interna modellerna och modellförfarandena är noggranna och konsekventa.
a description of the approaches used for back-testing and validating the accuracy and consistency of the internal models and modelling processes;

de behöriga myndigheterna ska kräva att instituten på ett konsekvent sätt beräknar överskridanden på grundval av utfallstester av hypotetiska och konkreta förändringar i portföljens värde.
the competent authorities shall require the institutions to calculate overshootings consistently on the basis of back-testing on hypothetical and actual changes in the portfolio’s value.

dessutom ska kreditvärderingsinstitutet bifoga resultaten av sådana valideringar/utfallstester för de tre senaste åren, om kvantitativa uppgifter finns tillgängliga.
in addition, the credit rating agency shall also include the results of such validation/back-testing for the past three years, where quantitative data is available;

centrala motparter ska regelbundet till riskkommittén rapportera resultat och analyser av utfallstester i en form som inte bryter sekretessen, för att få dess synpunkter i samband med sin översyn.
a ccp shall periodically report its reverse stress testing results and analysis in a form that does not breach confidentiality to the risk committee in order to seek their advice in its review.

det ska utsätta modellerna för rigorösa och återkommande stresstester för att bedöma motståndskraften vid extrema men samtidigt möjliga marknadsförhållanden, och ska genomföra utfallstester för bedömning av den använda metodens tillförlitlighet.
it shall subject the models to rigorous and frequent stress tests to assess their resilience in extreme but plausible market conditions and shall perform back tests to assess the reliability of the methodology adopted.

för att se till att kraven på centrala motparter tillämpas på ett enhetligt sätt är det nödvändigt att fastställa detaljerade bestämmelser om vilka typer av både stress- och utfallstester som ska utföras.
to ensure consistent application of requirements for ccps, it is necessary to set out detailed provisions with respect to the types of tests to be undertaken, including both stress and back testing.