Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.
for each hedging set, the absolute value amount of the sum of the resulting risk positions is computed.
za vsak niz varovanja se izračuna absolutni znesek vsote tveganosti pozicij, ki izhajajo iz niza.
when a payment leg emulates such a debt instrument, there is also one hedging set for each issuer of the reference debt instrument.
kadar plačilna stran posnema tak dolžniški instrument, obstaja tudi en niz varovanj za vsakega izdajatelja referenčnega dolžniškega instrumenta.
risk positions from different n-th to default credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
tveganosti pozicij iz različnih kreditnih zamenjav na podlagi n-tega neplačila se ne vključijo v isti niz varovanj;
the ccr multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an n-th to default derivative shall be as follows:
za vsak niz varovanj, ki, je oblikovan za enega od referenčnih dolžniških instrumentov izvedenega finančnega instrumenta na podlagi n-tega neplačila, se uporablja naslednji multiplikator ccr: