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les écarts entre les taux à trois mois calculés et les taux des contrats à terme euribor sont essentiellement dus à des conventions de cotation différentes pour les taux à terme euribor et les taux des swaps zéro coupon de reuter, qui sont utilisés pour établir une courbe des swaps de la zone euro sur la base de la méthode nelson-siegel-svensson. les écarts sont liés notamment aux conventions de calcul des intérêts composés et à celles relatives au calcul du nombre de jours effectifs.
differenzen zwischen terminzinssätzen und den zinssätzen für terminkontrakte sind vor allem auf unterschiedliche konventionen für die angabe der zinsen von euribor-terminkontrakten und den von reuters veröffentlichten aus swaps ermittelten nullkuponsätzen zurückzuführen, die als input zur erstellung einer swapkurve für das eurogebiet unter verwendung der nelson-siegel-svensson-methode genutzt werden.