検索ワード: sularahapositsioonid (エストニア語 - 英語)

omakapitali- või sularahainvesteeringute ja tuletisinstrumentidega seotud lühikese netopositsiooni arvutamisel arvutavad füüsilised või juriidilised isikud iga portfellis hoitava tuletisinstrumendi individuaalse deltaga korrigeeritud positsiooni, lisades või vajaduse korral lahutades kõik sularahapositsioonid.
in order to calculate a net short position including equity or cash investments and derivatives, natural or legal persons shall calculate the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions as appropriate.

nii sularahainvesteeringuid kui ka tuletisinstrumente sisaldavate lühikeste netopositsioonide arvutamisel võetakse arvesse iga portfellis hoitava tuletisinstrumendi individuaalse deltaga korrigeeritud positsiooni, lisades või lahutades kõik sularahapositsioonid; sularahapositsioonide delta võrdub 1-ga.
calculations of net short positions containing both cash investments and derivatives shall be the individual delta-adjusted position of every derivative that is held in the portfolio, adding or subtracting all cash positions and cash positions shall have a delta equal to 1.

pikk sularahapositsioon on maandatud kogutulu vahetustehinguga (või vastupidi) ning tehingu tingimuste aluseks olev võlainstrument ja aluseks olevad riskipositsioonid (s.t sularahapositsioonid) on täpses vastavuses.
a long cash position is hedged by a total rate of return swap (or vice versa) and there is an exact match between the reference obligation and the underlying exposure (i.e., the cash position).