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"the m1 vector-errorcorrection model: some extensions and applications."

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cela ne signifie pas pour autant que les règles simples n’ont aucun rôle à jouer dans la conduite de la politique monétaire.

Laatste Update: 2015-05-14
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this equation is widely used in empirical modelling because it has a standard interpretation as an errorcorrection mechanism.

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cette équation est souvent utilisée en modélisation empirique, car elle est généralement interprétée comme un mécanisme de correction d'erreurs.

Laatste Update: 2014-02-06
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second, we would like to improve the performance of our errorcorrection models by including additional explanatory variables in each equation.

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en deuxième lieu, nous souhaiterions améliorer le comportement de nos modèles à correction d’erreurs en introduisant d’autres variables explicatives dans chaque équation.

Laatste Update: 2015-05-14
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the authors use a structural errorcorrection model to examine the dynamics of the relationship between the best bid price, the best ask price, and their associated depths.

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sample standard deviation of variables through the trading day this table shows the sample standard deviation of variables in the model. the trading day is divided into half- hour intervals and we consider the values between 7:00 and 15:59 gmt.

Laatste Update: 2015-05-14
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and the vector-errorcorrection model has taken centre stage in our analysis of m1, as exemplified by the adam-hendry paper and its predecessors.

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quant au modèle vectoriel à correction d’erreurs, il joue un rôle central dans notre analyse de m1, comme le démontrent l’étude d’adam et hendry et les travaux de leurs prédécesseurs.

Laatste Update: 2015-05-14
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if, however, the variables are integrated and cointegrated, then the short-run dynamics can be described by an errorcorrection model in which the short-run dynamics of the variables in the system are influenced by the deviation from the long-run equilibrium.

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si, par contre, les variables sont intégrées et cointégrées, leur dynamique à court terme peut être décrite par un modèle à correction d’erreurs dans lequel la dynamique à court terme des variables du système dépend de l’écart par rapport à l’équilibre de long terme.

Laatste Update: 2015-05-14
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