Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.
de uitoefenprijs van de optie op iedere uitoefendatum ongeveer gelijk is aan de geamortiseerde kostprijs van de als basiscontract fungerende schuld of de boekwaarde van het als basiscontract fungerende verzekeringscontract; of
the option’s exercise price is approximately equal on each exercise date to the amortised cost of the host debt instrument or the carrying amount of the host insurance contract; or
als de claims en de aandelen vóór de uitoefendatum afzonderlijk openbaar zullen worden verhandeld, wordt de reële waarde bepaald aan het eind van de laatste dag waarop de aandelen en de claims samen worden verhandeld.
where the rights are to be publicly traded separately from the shares before the exercise date, fair value is measured at the close of the last day on which the shares are traded together with the rights.
als de rechten vóór de uitoefendatum zelf afzonderlijk van de aandelen openbaar zullen worden verhandeld, wordt de reële waarde voor deze berekening opgesteld op de afsluiting van de laatste dag waarop de aandelen samen met de rechten worden verhandeld.
where the rights themselves are to be publicly traded separately from the shares prior to the exercise date, fair value for the purposes of this calculation is established at the close of the last day on which the shares are traded together with the rights.
de deviezenpositie wordt beïnvloed door de dagelijkse variatiemarge voor opties met het karakter van futures, door een afwaardering van de optiepremie aan het eind van het jaar, door de onderliggende handel op de uitoefendatum of, op de expiratiedatum, door de optiepremie.
the currency position shall be affected by the daily variation margin for future-style options, by any year-end write-down of the option premium, by the underlying trade at exercise date or, at the expiry date, by the option premium.
@function=opt_french @syntax=opt_french(call_put_keuze;prijs;koers;resterende_looptijd;t2;rente;volatiliteit[;cost_of_carry]) @description=opt_french modelleert de theoretische prijs van een europese optie aangepast voor handelsdag-volatiliteit, met een uitoefenprijs: @prijs op activa met een koers: @koers. @call_put_keuze is c of p voor respectievelijk een call of een put optie. @volatiliteit is de jaarlijkse volatiliteit in percentage van de activa voor de periode tot de uitoefendatum @resterende_looptijd is het aantal calenderdagen tot expiratie van de optie gedeeld door het aantal kalenderdagen in het jaar. @t2 is het aantal handelsdagen tot expiratie gedeeld door het aantal kalenderdagen in het jaar. @rente is het risicovrije jaarlijkse rentepercentage @cost_of_carry is het waardeverloop van de onderliggende waarde. voor normale aandelen zou dit het dividentrendement zijn. @koers is de koers waarbij de optie wordt geïnd. @prijs is de uitoefenprijs van de onderliggende waarde @examples= @seealso=opt_bs, opt_bs_delta, opt_bs_rho, opt_bs_theta, opt_bs_gamma<
@function=opt_french @syntax=opt_french(call_put_flag,spot,strike,time,t2,rate,volatility[,cost_of_carry]) @description=opt_french values the theoretical price of a european option adjusted for trading day volatility, struck at @strike on an asset with spot price @spot. @call_put_flag is 'c' or 'p' to indicate whether the option is a call or a put. @volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date. @time the number of calendar days to exercise divided by calendar days in the year. @t2 is the number of trading days to exercise divided by trading days in the year. @rate is the risk-free interest rate. @cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, to the exercise date, in percent. for common stocks, this would be the dividend yield. @examples= @seealso=opt_bs, opt_bs_delta, opt_bs_rho, opt_bs_theta, opt_bs_gamma