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hedges may be incorporated into an institution’s approach to capture the incremental default and migration risks.
5 sexies nel metodo dell’ente per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione può essere incorporata la copertura.
it must not reflect the impact of diversification between default and migration events on the one hand and other market risk factors on the other hand.
esso non deve riflettere l’impatto della diversificazione tra eventi di inadempimento e di migrazione da una parte e altri fattori di rischio del mercato dall’altra.
the higher of the institution's most recent and the institution's 12 weeks average measure of incremental default and migration risk according to point 5a."
il valore più elevato tra la misura più recente e la misura media su 12 settimane dei rischi incrementali di inadempimento e di migrazione dell’ente, conformemente al punto 5 bis."
5i. an institution shall document its approach to capturing incremental default and migration risks so that its correlation and other modelling assumptions are transparent to competent authorities.
5 decies un ente documenta il suo metodo per riflettere i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione in modo che le correlazioni e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti. approcci interni basati su parametri diversi
this includes proposals to reduce the reliance on cyclical var-based capital estimates and enhance the risk coverage for re-securitization instruments and default and migration risk for non-securitized credit products.
tra di esse figurano proposte per ridurre il ricorso alle stime cicliche del capitale basate sul var e per migliorare la copertura dei rischi per gli strumenti di ricartolarizzazione e dei rischi di inadempimento e di migrazione per i prodotti creditizi non cartolarizzati.
additional losses were caused by the fact that trading book charge for default risk currently does not capture the credit rating migration risk4 and by the absence of a robust institutions' internal modelling methodology for default and migration risk for securitization positions in the trading book.
perdite supplementari sono state causate dal fatto che la copertura patrimoniale per il portafoglio di negoziazione per il rischio di inadempimento non tiene conto attualmente del rischio di migrazione del merito di credito4 e dalla mancanza di solide metodologie interne di modellizzazione dei rischi di inadempimento e di migrazione per le posizioni di cartolarizzazione nel portafoglio di negoziazione.
to the extent that this uses existing market risk calculations for own funds requirements for incremental default and migration risk as set out in title iv, chapter 5, section 4 that already contain an lgd assumption, the lgd in the formula used shall be 100%.
nella misura in cui si usino i calcoli esistenti del rischio di mercato per i requisiti in materia di fondi propri per i rischi incrementali di inadempimento e di migrazione di cui al titolo iv, capo 5, sezione 4 che contengono già un'ipotesi di lgd, la lgd nella formula utilizzata è pari al 100%.
some noteworthy decisions adopted by the board of supervisors in 2011 were, inter alia: the publication of the recapitalisation exercise, eba consultation papers on guidelines on the incremental default and migration risk charge (irc) and on guidelines on stressed value at risk (stressed var), the consultation paper on draft implementing technical standards (its) on supervisory reporting requirements, the publication of the compliance table regarding guidelines on internal governance (gl44), the publication of a recommendation and the final results of the bank recapitalisation plan as part of a set of co-ordinated measures to restore confidence in the banking sector.
alcune decisioni degne di nota adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza nel 2011 sono state, tra l'altro: la pubblicazione dell'esercizio di ricapitalizzazione, documenti di consultazione dell'eba sugli orientamenti in materia di rischio incrementale di migrazione e default (irc) e sugli orientamenti in materia di valore a rischio in condizioni di stress (var in condizioni di stress), il documento di consultazione sulle norme tecniche di attuazione (nta) sugli obblighi di informativa relativi alla vigilanza, la pubblicazione della tabella di conformità per quanto riguarda gli orientamenti sulla governance interna (gl44), la pubblicazione di una raccomandazione e dei risultati finali del piano di ricapitalizzazione della banca nel contesto di un insieme di misure coordinate per ripristinare la fiducia nel settore bancario.
