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risikoafdækningsgrupperne til dette formål svarer til risikofaktorer, for hvilke risikopositioner med modsat fortegn kan modregnes, så der fremkommer en nettorisikoposition, som eksponeringens værdi herefter beregnes ud fra.
the hedging sets for this purpose correspond to risk factors for which risk positions of opposite sign can be offset to yield a net risk position on which the exposure measure is then based.
最終更新： 2017-04-06
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der etableres en risikoafdækningsgruppe for hver udsteder af et referencegældsinstrument, som ligger til grund for en "credit default"-swap.
there is one hedging set for each issuer of a reference debt instrument that underlies a credit default swap.
最終更新： 2017-04-06
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