Você procurou por: markedsrisikofaktorer (Dinamarquês - Inglês)

resultaterne af den prognosemodel, der anvendes til beregning af markedsrisikofaktorer, skal valideres over en lang tidshorisont
the performance of the forecasting model for market risk factors shall be validated over a long time horizon;

modeller til prisfastsættelse af optioner skal tage højde for, at optionernes værdi med hensyn til markedsrisikofaktorer har en ikkelineær karakter.
pricing models for options shall account for the nonlinearity of option value with respect to market risk factors;

virkningen af diversificeringen mellem på den ene side misligholdelses- og migrationshændelser og på den anden side andre markedsrisikofaktorer skal ikke afspejles.
the impact of diversification between, on the one hand, default and migration events and, on the other hand, other market risk factors shall not be reflected.

modeller til prisfastsættelse af optioner skal tage højde for, at optionernes værdi med hensyn til markedsrisikofaktorer har en ikke-lineær karakter
pricing models for options shall account for the nonlinearity of option value with respect to market risk factors;

instituttet foretager "backtesting" af ccr-eksponeringsmodellens resultater og modellens relevante risikoforanstaltninger samt prognoserne for markedsrisikofaktorer.
it shall back-test the performance of its ccr exposure model and the model's relevant risk measures as well as the market risk factor predictions.

de beregningsmodeller, der anvendes til bestemmelse af engagementer med modparter for et givet scenario af fremtidige påvirkninger af markedsrisikofaktorer, skal afprøves som led i modelvalideringsproceduren.
the pricing models used to calculate ccr exposure for a given scenario of future shocks to market risk factors shall be tested as part of the model validation process.

det foretager "back-testing" af ccr-eksponeringsmodellens resultater og modellens relevante risikoforanstaltninger samt prognoserne for markedsrisikofaktorer.
it shall back-test the performance of its ccr exposure model and the model's relevant risk measures as well as the market risk factor predictions.

instituttet skal afprøve de beregningsmodeller, der anvendes til bestemmelse af ccr-eksponeringer for et givet scenario af fremtidige påvirkninger af markedsrisikofaktorer som led i den indledende og løbende modelvalideringsprocedure.
it shall test the pricing models used to calculate ccr exposure for a given scenario of future shocks to market risk factors as part of the initial and on-going model validation process.

generel "wrong way"-risiko opstår, når sandsynligheden for, at modparterne misligholder deres forpligtelser, er positivt korreleret med generelle markedsrisikofaktorer.
'general wrong-way risk' arises when the likelihood of default by counterparties is positively correlated with general market risk factors;

strategien skal tage højde for virkningen af korrelationen mellem misligholdelses- og migrationshændelser, men derimod ikke virkningen af diversificeringen mellem på den ene side misligholdelses- og migrationshændelser og på den anden side andre markedsrisikofaktorer.
the approach must reflect the impact of correlations between default and migration events. it must not reflect the impact of diversification between default and migration events on the one hand and other market risk factors on the other hand.

instituttet foretager "back-testing" ved brug af historiske data om bevægelser i markedsrisikofaktorer forud for de kompetente myndigheders tilladelse, jf. artikel 277, stk. 1.
the institution shall carry out back-testing using historical data on movements in market risk factors prior to the permission by the competent authorities in accordance with article 277(1).