Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.
paul scholes en aanvoerder roy keane waren geschorst en speelden niet mee.
bayern were also playing for a treble of their own, having already won the bundesliga and earned a spot in the dfb-pokal final; however, bayern went on to lose in the final.
in 1980 werd besloten om scholes een plaats te geven in de international swimming hall of fame.
clarke currie scholes (november 25, 1930 – february 5, 2010) was an american competition swimmer and olympic champion.
toenmalig coach alex ferguson paul scholes, ryan giggs, michael carrick en cristiano ronaldo op zijn middenveld, waardoor fletcher voornamelijk reservespeler werd.
as the season progressed, alex ferguson preferred the midfield quartet of cristiano ronaldo, paul scholes, michael carrick and ryan giggs, limiting fletcher to a few substitute appearances.
het publiek had de indruk dat de firma buitengewone winsten van mysterieuze kennis aan iedereen anders niet beschikbaar zou maken. myron scholes vatte de strategie met een metafoor samen die voor altijd zal duren.
the public had the impression that the firm would make extraordinary profits from arcane knowledge unavailable to anyone else. myron scholes summed up the strategy with a metaphor that will last forever.
deze volatiliteit kan worden afgeleid uit de prijs en de vervaldag van een activum , de uitoefenprijs van de opties op dit activum , alsook uit het risicoloos rendement , door gebruik te maken van een optieprijsmodel , zoals het model van black en scholes .
it can be derived from the asset 's price , maturity date and exercise price of its options , as well as from a riskless rate of return , using an option pricing model such as the black-scholes model .
@function=opt_bs @syntax=opt_bs(call_put_keuze,prijs;koers;resterende_looptijd;rente;volatiliteit[;cost_of_carry]) @description=opt_bs gebruikt het black-scholes model voor de berekening van de prijs van een europese call- of put-optie (aangegeven met c of p) met een uitoefenprijs: @prijs op activa met een koers: @koers. @resterende_looptijd is de tijd tot expiratie (vervaldatum) uitgedrukt in jaren. @rente is de risico-vrije rentestand tot expiratie, in percentage. @volatiliteit is de jaarlijkse volatiliteit (beweeglijkheid van de onderliggende waarde), in percentage, van de activa voor de resterende looptijd. @cost_of_carry is het waardeverloop van de onderliggende waarde. voor normale aandelen zou dit het dividentrendement zijn. * het gegeven resultaat is uitgedrukt in dezelfde eenheden als @koers en @prijs. @examples= @seealso=opt_bs_delta, opt_bs_rho, opt_bs_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma
@function=opt_bs @syntax=opt_bs(call_put_flag,spot,strike,time,rate,volatility [,cost_of_carry]) @description=opt_bs uses the black-scholes model to calculate the price of a european option using call_put_flag, @call_put_flag, 'c' or 'p' struck at @strike on an asset with spot price @spot. @time is the time to maturity of the option expressed in years. @rate is the risk-free interest rate. @volatility is the annualized volatility, in percent, of the asset for the period through to the exercise date. @cost_of_carry is the leakage in value of the underlying asset, for common stocks, this would be the dividend yield. * the returned value will be expressed in the same units as @strike and @spot. @examples= @seealso=opt_bs_delta, opt_bs_rho, opt_bs_theta, opt_bs_vega, opt_bs_gamma