From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.
i basket credit default swaps di tipo « nth to default » sono trattati come segue : a ) l' entità della posizione di rischio per un titolo di debito di riferimento in un paniere sottostante un credit default swap di tipo « nth to default » è pari al valore nozionale effettivo del titolo di debito di riferimento moltiplicato per la durata modificata del derivato di tipo « nth to default » in relazione ad una variazione del differenziale creditizio del titolo di debito di riferimento ;
n-ojo įsipareigojimų neįvykdymo krepšelio kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai vertinami taip : a ) referencinės skolos finansinės priemonės rizikos pozicijos dydis n-tojo įsipareigojimų neįvykdymo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio krepšelyje yra referencinės skolos finansinės priemonės efektyvi tariamoji vertė , padauginta iš n-tojo įsipareigojimų neįvykdymo išvestinės finansinės priemonės modifikuotos trukmės atsižvelgiant į referencinės skolos finansinės priemonės kainų skirtumo pokytį ;